Rekordon a magyar törlesztéskockázat-biztosítási árazás Londonban
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.01.04. 11:06 | Frissítve: 2012.01.04. 11:09
London – Meredek drágulással rekordot döntött a szerdai londoni kereskedésben a magyar államadósság törlesztéskockázatára kínált biztosítási tranzakciók árazása.
Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar szuverén kötvények nem teljesítővé válásának rizikójára köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a szerda délelőtti jegyzésben 682 bázispont környékén mozgott az előző esti 650 bázispontos záró után.
A szerdára kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi értékű, tízmillió euró ötéves magyar államkötvényre jelenleg 680 ezer euró feletti éves középárfolyamon – az előző napi zárónál több mint 30 ezer euróval drágábban – kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciókat a londoni piacon.
A magyar CDS-díjszabás a szerdai rekord előtt 2009 márciusában – a Lehman Brothers amerikai nagybank 2008. őszi csődje után indult globális pénzügyi válság kiteljesedésének idején – érte el előző csúcsát, 630 bázispontos középárfolyammal az irányadó ötéves kötvényfutamidőre.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)